基准价格选取算法
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规则0:最佳出价<最佳询价,无可成交订单,不撮合;
规则1:最大成交量原则。以基准价格成交时,可以获得最大的成交量,如果多个价格都能满足最大成交量,则进入下一步;
规则2:最小过剩原则。过剩指的是当前价位的累计买单总量与累计卖单总量之差。最小过剩原则,指的是从满足规则1的价格中选取过剩值的绝对值最小的价格。如果满足此规则的价格有多个,则进入下一步。
规则3:市场压力原则。同时满足规则1和规则2的价格有多个时(最大值为max,最小值为min),需要确定潜在价格的市场压力的位置。过剩全为正号,表示买多卖少,为买方压力;过剩全为负号,表示买少卖多,为卖方压力;过剩有正有负,则无明显买卖方压力。 按以下规则确定参考价(ref)。如果ref在[min, max]区间内,则选取ref作为基准价格;如果ref在[min, max]区间外,则选取最接近ref的min或者max作为基准价格。