Algorithme de sélection des prix de référence

Règle 0 : Meilleure offre < meilleure demande, aucun ordre à échanger, aucune correspondance ;

Règle 1 : Le principe du volume de trading maximum. Lorsque la transaction est effectuée au prix de référence, le volume de transaction maximal peut être obtenu. Si plusieurs prix peuvent atteindre le volume de transaction maximal, il passera à l'étape suivante ;

Règle 2 : Le principe du moindre excès. L'excédent fait référence à la différence entre le montant total des ordres d'achat accumulés et le montant total des ordres de vente accumulés au prix actuel. Le principe de l'excédent minimum fait référence à la sélection du prix avec la plus petite valeur absolue de la valeur excédentaire parmi les prix satisfaisant à la règle 1. S'il existe plusieurs prix qui respectent cette règle, passez à l'étape suivante.

Règle 3 : Principe de la pression du marché. Lorsqu'il existe plusieurs prix qui satisfont à la fois aux règles 1 et 2 (la valeur maximale est max et la valeur minimale est min), il est nécessaire de déterminer la position de la pression du marché sur le prix potentiel. L'excédent est tout à fait positif, c'est-à-dire acheter plus et vendre moins, c'est la pression des acheteurs ; tout l'excédent est négatif, ce qui veut dire acheter moins et vendre plus, c'est la pression des vendeurs ; s'il y a des excédents positifs et négatifs, il n'y a pas de pression évidente des acheteurs et des vendeurs. Le prix de référence (ref) est déterminé selon les règles suivantes. Si ref se situe dans l'intervalle [min, max], sélectionnez ref comme prix de référence ; si ref est en dehors de l'intervalle [min, max], sélectionnez le min ou le max le plus proche de ref comme prix de référence.